ポートフォリオのレプリケーション問題におけるGAによる実行可能解の探索

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: ST12025

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門 システム研究会

発行日: 2012/12/02

タイトル(英語): GA Approach to Finding Feasible Solutions for Portfolio Replication Problem

著者名: 折登 由希子(広島大学),藤本 典弘(首都大学東京),山本 久志(首都大学東京),辻村 泰寛(日本工業大学)

著者名(英語): Orito Yukiko(Hiroshima University),Fujimoto Norihiro(Tokyo Metropolitan University),Yamamoto Hisashi(Tokyo Metropolitan University),Tsujimura Yasuhiro(Nippon Institute of Technology)

要約(日本語): パフォーマンスが良いが組入れアセットの投資配分比率が未知であるポートフォリオの複製を試みる。ポートフォリオの組入れアセットが既知であったとしても、アセット数が複製に利用できるデータ期間数より多い場合、そのポートフォリオの複製は不可能である。そこで本研究では、複製可能なアセットと複製不可能なアセットを分類したレプリケーション問題における等式制約を提案し、実行可能解をGAにより探索する。この制約を満たす実行可能解の探索が非常に困難であることを示す。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 4,820 Kバイト