市場の状態を考慮したポートフォリオ最適化に対する進化計算の適用

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: ST13118

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門 システム研究会

発行日: 2013/11/24

タイトル(英語): Applying Evolutionary Computation to Portfolio Optimization with Consideration of Market State

著者名: 萩原 大地(東京理科大学大学院),原田 拓(東京理科大学)

著者名(英語): Hagiwara Daichi(Tokyo University of Science),Harada Taku(Tokyo University of Science)

キーワード: 進化計算|ポートフォリオ最適化|リバランス|インスタンスベース政策|遺伝的アルゴリズム|evolutionary computation|portfolio optimization|rebalance|instance-based policy|genetic algorithms

要約(日本語): 現在，ポートフォリオ最適化に対して進化計算を適用する研究が盛んに行われている．これらの研究において，多くの研究では，予め設定された期間において単一の最適なポートフォリオを再構築している．しかし，市場の状態変化に合わせて，ポートフォリオを適切なタイミングで再構築することは重要である．そこで本研究では，市場の状態に合わせて動的に複数のポートフォリオを使い分けることができるように進化計算を適用する．

要約(英語): Many researches on portfolio optimization apply evolutionary computation. In most of these researches, a single optimal portfolio is reconstructed in the period set in advance. However, reconstruction of portfolio at appropriate timing according to market state is important. In this paper, we apply evolutionary computation to use some portfolios for market state properly.

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 911 Kバイト