三角関数を利用した探索空間削減モデルにより変換される探索空間の特徴分析

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: TSI19004

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門 分野横断型新システム創成研究会

発行日: 2019/12/07

タイトル(英語): Analysis of Search Spaces Transformed by Search Space Reduction Model with Trigonometric Functions

著者名: 折登 由希子(広島大学),花田 良子(関西大学),李 駿之(北京大学)

著者名(英語): Yukiko Orito(Hiroshima University),Yoshiko Hanada(Kansai University),Junzhi Li(Peking University)

キーワード: 探索空間削減|進化計算|三角関数|線形等式制約|資産配分問題|Search Space Reduction|Evolutionary Computation|Trigonometric Function|Linear Equality Constraint|Asset Allocation Problem

要約(日本語): 本研究では、線形等式制約を持つ資産配分問題において、三角関数を利用した次元削減モデルにより制約付き探索空間を無制約な探索空間へ変換する。モデルによる探索空間の変換により、極めてゼロに近い設計変数が生じるという問題点を明らかにし、問題点を回避するため進化計算のアルゴリズムを改良する。

要約(英語): For the portfolio optimization problem with linear equality constraint, we transform the constrained search space into the unconstrained search space by using a search space reduction model with trigonometric functions. In the numerical experiments, we show one problem that some design variables are zero or extremely close to zero on the search space transformed by the model. We improve the algorithm of an evolutionary computation in order to avoid this problem.

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 878 Kバイト