燃料価格モデルによる発電コスト変動リスク評価

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-130

グループ名: 【全国大会】平成17年電気学会全国大会論文集

発行日: 2005/03/15

タイトル(英語): Risk Evaluation of power generation cost by fuel price models

著者名: 柴谷哲司(東京電力),灰田武史(東京電力)

キーワード: 市場リスク|平均回帰モデル|マルチファクターモデル|EaR

要約(日本語): 原油価格変動による火力発電所の発電コスト変動リスクを原油価格モデルを使用して定量化する。価格モデルとして、将来の原油スポット価格を想定するスポット価格モデルと、ある時点における将来の取引価格であるフォワードカーブモデルの2通りについて検討する。スポット価格モデルはモデル期待値がフォワードカーブに適合するもの、フォワードカーブモデルはマルチファクターモデルを適用し、発電所のコスト変動リスクをEaRにより評価する。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,376 Kバイト