電力市場価格と正規分布の比較

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-134

グループ名: 【全国大会】平成17年電気学会全国大会論文集

発行日: 2005/03/15

タイトル(英語): Comparison between Electric Power Market Price and Normal Distribution

著者名: 宮内 肇(熊本大学),小磯 公房(熊本大学)

著者名(英語): Hajime Miyauchi(Kumamoto University),Kimifusa Koiso(Kumamoto University)

キーワード: 電力価格|前日市場|価格変化率|頻度分布|正規分布

要約(日本語): 本報告においては、電力価格の変動が確率的モデルであることを確かめるために、対数価格変化率の頻度分布がどの程度正規分布に近いかを検証する。公開Webサイトから入手した2000年～2002年のNew England市場の前日市場価格データと2002年・2003年のスペインOMEL市場の、一年間の前日市場価格データを用いて対数価格変化率を計算し、その頻度分布と正規分布を比較する。その結果、これら5つの場合とも対数価格変化率の平均値はほぼ0であり、市場や年が異なるにも関わらず2002年のOMEL市場を除いてほぼ標準偏差も同じである。また、これら5つの頻度分布は全て正規分布に近い形をしているが、裾広がりであり実際の価格変動には一部に大きな変動があることが分かる。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,247 Kバイト