人工市場における投資家エージェントの多様性と情報の共有が価格変動に及ぼす影響について

カテゴリ: 全国大会

論文No: 3-100

グループ名: 【全国大会】平成18年電気学会全国大会論文集

発行日: 2006/03/15

タイトル(英語): Effect on a stock price fluctuation in the artificial market with diversity of agents and sharing of information

著者名: 佐々木 裕(横浜国立大学),濱上 知樹(横浜国立大学)

著者名(英語): Yutaka Sasaki(Yokohama National University),Tomoki Hamagami(Yokohama National University)

キーワード: 人工市場|マルチエージェント|行動ファイナンス

要約(日本語): 本研究では，エージェントの心理的な側面として行動ファイナンスの意思決定理論であるプロスペクト理論を用い，エージェントの多様性とエージェント間ネットワークによる情報の共有が価格変動に与える影響について考察を行った。エージェントの多様性を実現するために9種類の価値関数を用いた。また，エージェント間ネットワークとしてランダムネットワークとスケールフリーネットワークを用いてシミュレーション実験を行った。その結果，情報の共有により，共有がない場合と比較してエージェントの市場への反応が早くなり，価格の変動が大きくなることが確認された。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,801 Kバイト