New England電力価格とWTIに関する一考察

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-136

グループ名: 【全国大会】平成18年電気学会全国大会論文集

発行日: 2006/03/15

タイトル(英語): Studies on the Relation between New England Electric Power Market Price and WTI Future Trading Price

著者名: 宮内 肇(熊本大学),宇野 智也(熊本大学)

著者名(英語): Hajime Miyauchi(Kumamoto University),Tomoya Uno(Kumamoto University)

キーワード: 電力市場価格|原油価格|回帰分析|チョウ検定

要約(日本語): 2005年2月以降、原油価格は高値で推移し、8月には一時1バレル当たり70USD近くまで高騰した。それに伴い電力市場価格がどのように推移したかを統計的に検証を行った。そのために、New England電力市場の前日価格を、代表的な原油価格指標であるWTIの直近月先物価格を説明変数とした回帰式を構成しChow検定を行った。その結果、原油価格が高騰し、それに連れて電力市場価格も高騰した2月?8月にかけては回帰式に構造変化が見られないが、原油価格の低下に対し電力市場価格が高止まりした8月以降、回帰式に構造変化が生じていることを明らかにした。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 848 Kバイト