燃料価格変動を考慮した発電計画のリスクマネジメント

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-140

グループ名: 【全国大会】平成19年電気学会全国大会論文集

発行日: 2007/03/15

タイトル(英語): Risk Management of Generation Planning Considering Fluctuation of Fuel Price

著者名: 鈴木幹保 (横浜国立大学),大山 力 (横浜国立大学)

キーワード: リスクマネジメント|デリバティブ取引|トレンド|燃料価格

要約(日本語): 水力、風力などの自然エネルギーを除けば、発電に使用される燃料には燃料価格の不確実性が存在する。LNGや石炭なども考えられるが、最も変動が激しく不確実性が大きいのは原油・石油である。したがって発電事業者は発電計画をするにあたって燃料価格の高騰に対するリスクマネジメントを行う必要がある。本論分ではまず、原油価格の変動をトレンド項(時間的傾向)と正規乱数によってモデル化し、一年間という短期間において数通り変動予測を行い、その変動に対するリスクマネジメントとしてデリバティブ取引を用いた。先物とオプションという2種類の異なる取引によるリスクヘッジをシミュレーションしていく。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,388 Kバイト