カルマンフィルタを用いたJEPX スポット価格予測の基礎検討

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-172

グループ名: 【全国大会】平成19年電気学会全国大会論文集

発行日: 2007/03/15

タイトル(英語): JEPX Price forecasting using Kalman Filter

著者名: 大藤建太 (電力中央研究所),兼本 茂 (会津大学)

キーワード: JEPX|価格予測|カルマンフィルタ|時系列モデル

要約(日本語): 卸取引市場の活性化が益々求められ，燃料費の高騰など電力価格の不確定要因が増す中，日本卸電力取引所（JEPX）スポット市場の価格予測を行う手法の開発が待たれている．本稿では，代表的な時系列モデル構成法であるARMA，ARCHなど線形時系列モデルとの比較のため，マクロ経済予測などの分野で用いられているカルマンフィルタを用いた価格予測を試みた．結果は，予測誤差の点でまだ改良を要するものであったが，カルマンフィルタは一期先予測にきわめて高い精度の予測が行える利点を持っており，今後予測制度の更なる改良を続ける予定である．本報告はその中間報告となる．

原稿種別: 日本語

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