JEPX市場価格へのリカレンスプロット法の適用

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-174

グループ名: 【全国大会】平成19年電気学会全国大会論文集

発行日: 2007/03/15

タイトル(英語): Application of Recurrence Plot Method for JEPX Market Price

著者名: 竹内 裕也(熊本大学),宮内 肇(熊本大学),喜多 敏博(熊本大学)

著者名(英語): Yuya Takeuchi(Kumamoto University),Hajime Miyauchi(Kumamoto University),Toshihiro Kita(Kumamoto University)

キーワード: 電力市場価格|時系列データ|カオス|リカレンスプロット法|日本卸電力取引所|システムプライス

要約(日本語): 我々はこれまで、自由化された電力市場における電力価格の時系列データを、ARMAモデルなどの線形モデルによって解析し、ある程度の説明は線形モデルでも行えるが、完全なモデル化には無理があり、非線形性についてカオスを用いて検証する。本稿では、その基礎的な考察として、電力市場データのカオス性についてリカレンスプロット法により検証する。JEPXの2006年1、4、7月のシステムプライスデータは、データの月間偏差の大きい1月と7月、小さい4月に分類されるが、リカレンスプロット法で図示すると、4月と7月が似通った図形となることが分かった。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 575 Kバイト