収益の分散を考慮した発電事業者の最適入札戦略

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-033

グループ名: 【全国大会】平成20年電気学会全国大会論文集

発行日: 2008/03/19

タイトル(英語): Optimum bidding strategy of Power Supplier considering both the expected value and variance of operating profit

著者名: 奈良 雅文(東京大学),藤井 康正(東京大学)

著者名(英語): Masafumi Nara(The University of Tokyo),Yasumasa Fujii(The University of Tokyo)

キーワード: 電力自由化|確率動的計画法|期待値と分散|不確実性|確率過程|発電事業者

要約(日本語): 近年、多くの国や地域で電気事業の自由化が推し進められており、電気事業の発電部門への新規参入が可能となっている。そして発電部門の自由化に伴い、例えば米国PJMでは前日市場やリアルタイム市場を始めとする性格の異なる様々な市場を開設し、効率的な電力取引を促すような市場設計がなされている。そのような状況下で発電事業者は、発電した電力を様々な市場に入札することにより収益を得ることができるが、それと同時に様々なリスクに直面することになる。本稿では電力価格の不確実性リスクを考慮し、前日市場とリアルタイム市場に電力を入札する発電事業者の最適入札戦略を導出する。その際には、収益の「期待値」と「分散」の双方を考慮し、確率動的計画法を基にした手法による定式化を行い分析した。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,776 Kバイト