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需要・市場統合リスクの下での供給計画のための最適入札戦略

需要・市場統合リスクの下での供給計画のための最適入札戦略

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カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-034

グループ名: 【全国大会】平成20年電気学会全国大会論文集

発行日: 2008/03/19

タイトル(英語): Supply Policy with Optimal Bid Strategy under Combined Demand and Market Risk

著者名: 小林 康弘(日立製作所),仲田 智将(日立製作所),郡司 圭子(日立製作所),日下 智(日立製作所)

著者名(英語): Yasuhiro Kobayashi(Hitachi,Ltd.),Norimasa Nakata(Hitachi,Ltd.),Keiko Gunji(Hitachi,Ltd.),Satoshi Kusaka(Hitachi,Ltd.)

キーワード: リスク管理|入札戦略|需要リスク|市場リスク|確率計画法|電力供給

要約(日本語): 自由化市場において、電力供給事業者は、不確かな顧客需要を満たすために、自社での生産と予約調達に、不確かな市場取引をどのように組み合わせて運用すべきかという課題に直面している。提案した手法は、確率計画法に基づいて、確率的な需要予測誤差、市場価格予測誤差の下で、サプライチェーン運用の供給コスト期待値を最小化、あるいは事業収益期待値を最大化する。単一価格オークション市場を想定し、入札戦略は、自社生産量、予約調達量、緊急調達量等、のサプライチェーンの運用方策を決める変数とともに、最適化される。開発した手法を、単一価格オークション市場取引(手数料有り)と、調達価格が2段階(予約調達から緊急調達への切替り)に変わる予約調達契約の下で、11ノードの需要水準、13ノードの価格水準を想定したサプライチェーン運用のケースに適用した。得られた数値解は、最適運用方策の特徴を捉えており、このことから提案した手法が適用できる見通しを得た。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 2,340 Kバイト

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