ガウシアンプロセスによる天候リスクスワップ

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-035

グループ名: 【全国大会】平成20年電気学会全国大会論文集

発行日: 2008/03/19

タイトル(英語): Weather Risk Swap with Gaussian Processes

著者名: 金岡 大介(明治大学),森 啓之(明治大学)

著者名(英語): Daisuke Kanaoka(Meiji University),Hiroyuki Mori(Meiji University)

キーワード: がうしあんぷろせす|天候でりばてぃぶ

要約(日本語): 本稿では、ガウシアンプロセスを用いた天候リスクスワップにおけるペイオフに関して検証する。ガウシアンプロセスで予測を行い、予測によって得られた天候データにより、天候デリバティブ取引を考える。そして、最終的に得られるペイオフによってリスクヘッジの有効性を検証する。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 960 Kバイト