SURモデルを用いたJEPX30分毎48商品の時系列分析

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-052

グループ名: 【全国大会】平成20年電気学会全国大会論文集

発行日: 2008/03/19

タイトル(英語): Time Series Analysis of Hourly Electricity Prices in Day-Ahead Market

著者名: 津崎 賢治(大阪ガス),河本 薫(大阪ガス)

著者名(英語): Kenji Tsuzaki(Osaka Gas Co.,Ltd.),Kaoru Kawamoto(Osaka Gas Co.,Ltd.)

キーワード: JEPX|1日前市場|時系列|パネルデータ|SUR

要約(日本語): JEPX 1日前市場の30分毎48商品について、商品毎に個別の時系列データとして扱い、48商品を1つのパネルデータとみなして時系列分析を行った。ADFテストによる定常性検定により、48商品の対数価格系列は非定常性を棄却できず、その1次階差系列について1次の自己回帰モデルを用いて時系列分析を行った。残差項について48商品間で相関があることから、SURモデルを用いて効率的にパラメータ推定した。結果から、夜間商品間および昼間商品間では残差項の相関は高いこと、ドイツ電力市場においては昼間商品間の高相関しか確認できず、夜間商品間で相関が高いことはJEPX市場の特徴であることが分かった。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 3,420 Kバイト