電力市場価格のリアプノフスペクトラム解析

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-099

グループ名: 【全国大会】平成21年電気学会全国大会論文集

発行日: 2009/03/15

タイトル(英語): Lyapunov spectrum analysis for electric power market price

著者名: 竹内 裕也(熊本大学),宮内 肇(熊本大学),喜多 敏博(熊本大学)

著者名(英語): Yuya Takeuchi(Kumamoto University),Hajime Miyauchi(Kumamoto University),Toshihiro Kita(Kumamoto University)

キーワード: 電力市場価格|カオス解析|リアプノフ指数|軌道不安定性

要約(日本語): 電力市場価格にはジャンプなどの高騰もあるため、その時系列データをARMAモデルなどの線形モデルで解析することが必ずしも適切でない場合もある。そこで、我々は非線形解析の一つであるカオス解析を電力市場価格の解析に適用し検証を行っている。本稿では、カオスの特徴の一つである軌道不安定性をリアプノフスペクトラム解析により定量化し、検証を行う。実データからリアプノフ指数を求める手法を述べ、実際の決定論カオス時系列データに適用して手法の有効性を検証した後、JEPX電力市場価格に適用した結果について発表する。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 767 Kバイト