重回帰分析と時系列分析を用いたJEPX前日スポット市場価格予測

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-102

グループ名: 【全国大会】平成21年電気学会全国大会論文集

発行日: 2009/03/15

タイトル(英語): JEPX Day-Ahead Spot Market Price Forecast Using Multiple Linear Regression Analysis and Time Series Analysis

著者名: 本田 和正(横浜国立大学),辻 隆男(横浜国立大学),大山 力(横浜国立大学)

著者名(英語): Kazumasa Honda(Yokohama National University),Takao Tsuji(Yokohama National University),Tsutomu Oyama(Yokohama National University)

キーワード: 重回帰分析|時系列分析|JEPX

要約(日本語): 近年の電力市場における規制緩和は世界的な動きであり，日本でも推し進められている。日本では2005年4月1日より日本卸電力取引所(JEPX)において卸電力取引が開始された。JEPXの主な役割は投資リスクの判断の一助となる指標価格の形成や余剰電力の売却や不足電力の確保など需給ミスマッチ時の電力の販売・調達手段の充実とされている。JEPXでの取引開始から3年以上が経過し，市場参加者による市場の活用も進み，取引量は徐々に拡大してきている。本研究では，市場の有効活用のために，市場の動向を的確に把握する必要があると考え，重回帰分析と時系列分析を用いて，JEPX前日スポット市場価格の予測を行った。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,751 Kバイト