JEPX システムプライスおよび買い入札量に対する単位根検定

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-104

グループ名: 【全国大会】平成22年電気学会全国大会論文集

発行日: 2010/03/05

タイトル(英語): Unit Root Test for System Price and Quantity of Purchase Bidding of JEPX

著者名: 西山 信行(熊本大学),宮内 肇(熊本大学),三澤 哲也(名古屋市立大学)

著者名(英語): Nobuyuki Nishiyama(Kumamoto University),Hajime Miyauchi(Kumamoto University),Tetsuya Misawa(Nagoya City University)

キーワード: 電力市場価格|買い入札総量|単位根検定

要約(日本語): 時系列解析を行う上で、定常性という概念が重要となる。時間とともに平均が増加し、分散が大きくなるようなトレンドを持つなどの非定常である変数を用いて回帰分析を行うと、トレンドなどの影響により偏りが生じる恐れがあり、本来関係のない変数同士でも「見せかけの相関」となることや、低い相関であっても高い決定係数、高いt 値が出るようなことが起きるためである。これまで我々は、JEPXが公開しているシステムプライスに対し回帰分析を行ってきているが、以上のことから、今回、JEPXのシステムプライスと説明変数として用いている買い入札総量に対し、単純な自己回帰モデルによる定常性の検定を行ったので、報告する。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,725 Kバイト