SAX変換とDAクラスタリングを用いた電力市場価格データの特徴抽出

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-070

グループ名: 【全国大会】平成23年電気学会全国大会論文集

発行日: 2011/03/05

タイトル(英語): Feature Extraction of Electricity Market Data Using SAX Representation and DA Clustering

著者名: 小圷 利史(明治大学),森 啓之(明治大学)

著者名(英語): Toshifumi Koakutsu(Meiji University),Hiroyuki Mori(Meiji University)

キーワード: ＳＡＸ|ＤＡクラスタリング|電力市場価格|特徴抽出|時系列データ

要約(日本語): 本稿では，電力市場価格において，時系列データの変換手法であるSAX(Symbolic Aggregate approXimation)とDA(Deterministic Annealing)クラスタリングを用いた特徴抽出法を提案する。近年，電力市場の自由化が進み，電気事業での競争が激化している。電力市場価格は，燃料価格，発電機の停止，競争原理，気象条件などの影響により大きく変動する。そのため，利益最大化の観点から電力市場価格における時系列データの特徴抽出を行うことは，入札者にとって有益な情報を与える。提案法は，時系列データの情報圧縮に有効であるSAXと，初期値に依存しないという利点を持つDAクラスタリングを用いた特徴抽出を実現することができる。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 813 Kバイト