ハイブリッドインテリジェントシステムを用いた天候デリバティブ契約モデルの作成

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-056

グループ名: 【全国大会】平成24年電気学会全国大会論文集

発行日: 2012/03/05

タイトル(英語): Development of Weather Derivative Contract Model with a Hybrid Intelligent System

著者名: 藤田 創(明治大学),森 裕之(明治大学)

著者名(英語): Hajime Fujita(Meiji University),Hiroyuki Mori(Meiji University)

キーワード: ハイブリッドインテリジェントシステム|天候デリバティブ|DAクラスタリング|EPSO

要約(日本語): 電力会社の収益は，夏場の気温に大きな影響を受ける。そのため，夏場の天候デリバティブ契約が様々な電力会社とガス会社間で締結された。しかしながら，従来の研究では，エネルギー会社間で行われた，相反するリスクを持った2社間での取引に関するものは無く，公平な契約の作成法が望まれている。そこで提案法では，取引によって発生する将来のペイオフにおける期待値のモーメント等価性を考慮し，DA(Deterministic Annealing)クラスタリングとEPSO(Evolutionary Particle Swarm Optimization)を用いることで契約の作成を行う。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 166 Kバイト