株式デイトレーディングルールの最適化における学習期間及び進化的操作の検討

カテゴリ: 全国大会

論文No: 3-053

グループ名: 【全国大会】平成25年電気学会全国大会論文集

発行日: 2013/03/05

タイトル(英語): Study of evolutionary operation and learning period in the optimization of stock day trading rules

著者名: 大本真護 (鳥取大学),大木 誠(鳥取大学)

著者名(英語): Shingo Omoto(Graduate school of Tottori University),Makoto Ohki(Graduate school of Tottori University)

キーワード: 株式デイトレーディング|株式取引|遺伝的プログラミング|粒子郡最適化

要約(日本語): 近年,多数の投資家により株式取引が頻繁に行われている.株式取引には,一般にテクニカル指標が用いられており,売買判断を行う材料となっている.そこで,本研究は,デイトレーディングにおける株式取引ルールを作成するためにテクニカル指標を用いた戦略木の最適化を行う.戦略木の最適化には遺伝的プログラミング(Genetic Programming:GP)により行う.また,本研究に用いる一部のテクニカル指標の判断基準をパラメータとして扱い,粒子群最適化（Particle Swarm Optimization：PSO）を行う.これらの最適化により,テクニカル指標の有効活用ができ,より多くの利益の増加につながる.

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 614 Kバイト