ガウシアンプロセスを用いたLMP予測

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-063

グループ名: 【全国大会】平成26年電気学会全国大会論文集

発行日: 2014/03/05

タイトル(英語): LMP Forecasting with Gaussian Process

著者名: 中野 郁(明治大学),森 啓之(明治大学)

著者名(英語): Kaoru Nakano(Meiji Univervity),Hiroyuki Mori(Meiji Univervity)

キーワード: ガウシアンプロセス|地点別限界価格|電力自由化|時系列|カーネルマシン

要約(日本語): 本論文では、ガウシアンプロセス(以下GPと略記)を用いた地点別限界価格(Locational Marginal Price:以下LMPと略記)の予測手法を提案する。自由化された電力市場のプレイヤーは、電力売買における利益最大化とリスク最小化に関心がある。そのため、正確に電力価格を予測することは有用である。しかし電力価格の時系列には複雑で強い非線形性があり、分散が大きいという特徴があるので、電力価格予測は困難である。(1)。また、現在、米国のある実時間市場ではLMPは5分毎に計算されている。そこで不確実性に対処できるGPを用いたLMP予測手法を提案する。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 172 Kバイト