ハイブリッドインテリジェントシステムの天候デリバティブ設計への応用

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-150

グループ名: 【全国大会】平成27年電気学会全国大会論文集

発行日: 2015/03/05

タイトル(英語): Application of Hybrid Intelligent System to Weather Derivative Contract

著者名: 藤田 創(明治大学),森 啓之(明治大学)

著者名(英語): Hajime Fujita(Meiji University),Hiroyuki Mori(Meiji University)

キーワード: 天候デリバティブ|最適化|ＤＡクラスタリング|進化的計算|ＥＰＳＯ

要約(日本語): 本稿ではエネルギー会社間で用いられる天候デリバティブ取引のカラーオプションの設計法を提案する。気象条件の変動により,エネルギー関連企業の収益も変動する傾向にある。企業収益の悪化を緩和する手段として天候デリバティブが開発されてきた。提案する手法では気象パターンの分類を行うDAクラスタリングと天候デリバティブモデルのパラメータを大域的最適化する進化計算手法のEPSOから構成されるハイブリッドインテリジェントシステムを使用することにより, 合理的な設計法を示す。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 219 Kバイト