回帰分析によるJEPX価格変化に関する一検討

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-101

グループ名: 【全国大会】平成28年電気学会全国大会論文集

発行日: 2016/03/05

タイトル(英語): A Study on Price Fluctuation of JEPX by Regression Analysis

著者名: 宮内 肇(熊本大学),三澤 哲也(名古屋市立大学)

著者名(英語): Hajime Miyauchi(Kumamoto University),Tetsuya Misawa(Nagoya City University)

キーワード: 電力市場,日本卸電力取引所,価格解析,回帰分析,年次変化

要約(日本語): これまでJEPXなどの電力市場価格を回帰分析しその決定要因について考察している。これまでの解析では、JEPXのシステムプライスを被説明変数、買い入札量、現時点から24時間前のシステムプライス、土日祝を表すダミー変数を説明変数とする回帰式を用いている。本報告では、2007年から2015年までの夏季4箇月間のJEPXシステムプライスを同じ回帰式による回帰分析を行い、回帰係数の年ごとの変化について検証する。その結果、年とともに、買い入札量に対する回帰係数は震災直後の2011年夏は一旦増加に転じるが概ね減少傾向にあり、また、土日祝を表すダミー変数Wは増加傾向にあることから平日と土日の価格差が拡大していると考えられる。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 166 Kバイト