JEPXスポット価格のハースト指数に関する一解析

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-102

グループ名: 【全国大会】平成28年電気学会全国大会論文集

発行日: 2016/03/05

タイトル(英語): An Analysis on Hurst Parameter of JEPX Spot Price

著者名: 松尾 健史(秋田大学),田島 克文(秋田大学)

著者名(英語): Matsuo Kenshi(Akita University),Tajima Katsubumi(Akita University)

キーワード: 電力価格,ハースト指数

要約(日本語): 電力自由化により，先進国では卸電力市場が設立され取引されている。そのような背景のため，電力スポット価格等の時系列データを用いて，予測などの各種解析が数多く行われている。これに関連して，長期記憶性に関する研究についても報告があり，欧米市場における価格の時系列データにおいて，その指標となるハースト指数がH<0.5であると報告されている。そこで本研究では，日本卸電力市場（JEPX）のスポット市場価格の時系列データを用いて，ハースト指数を推定した。具体的には，2005年4月2日から2015年12月31日までの全体の時系列データでハースト指数を求めた。また，時刻の変化によるハースト指数の変化も調べた。結果いずれもH<0.5であった。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 281 Kバイト