将来の電力系統における天候デリバティブ商品の設計と価格変動の影響解析

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-110

グループ名: 【全国大会】平成28年電気学会全国大会論文集

発行日: 2016/03/05

タイトル(英語): Design and impact analysis of price fluctuations in the weather derivative instruments For the future electric power system

著者名: 吉田 響基(明治大学),熊野 照久(明治大学)

著者名(英語): Yoshida Hibiki(Meiji University),Kumano Teruhisa(Meiji University)

キーワード: 天候デリバティブ,電力自由化

要約(日本語): 2016年に電力の小売りが完全自由化される日本では今後、電力市場が活性化していき電力会社は電力価格の変動リスクにさらされると考えられる。電力は、天候（気温等）が需要量に影響を及ぼす分野の1つであり、気温リスクを回避する際に用いられる金融商品の一つとして天候デリバティブがある。一般に、気温と電力需要量には高い相関があるため、電力会社が冷夏の際の収益低下リスクを回避するのに効果的な天候デリバティブ商品の設計について研究を行なった。今回の発表では、自由化電力市場における価格変動リスクを考慮した天候デリバティブの設計方法を提案すると共に、そのシミュレーション結果を示す。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 340 Kバイト