損益リスク定量化のためのモンテカルロ法高速化に関する検討

カテゴリ: 全国大会

論文No: 6-145

グループ名: 【全国大会】平成30年電気学会全国大会論文集

発行日: 2018/03/05

タイトル(英語): Study of Fast Monte Carlo Method for Risk Quantification

著者名: 佐野 正裕(三菱電機),内藤 健人(三菱電機),平野 秀明(三菱電機),広瀬 公一(三菱電機)

著者名(英語): Masahiro Sano(Mitsubishi Electric),kento Naito(Mitsubishi Electric),hideaki Hirano(Mitsubishi Electric),koichi Hirose(Mitsubishi Electric)

キーワード: モンテカルロ法,リスク,高速化,需給計画,重回帰モデル

要約(日本語): 発送電分離に伴い，発電及び電力小売事業への新規参入業者が増加することが見込まれる。このため，全ての事業者は，高い精度で将来の事業損益(=損益リスク)を予見し事業計画等を実施する必要がある。損益リスクの定量化には，モンテカルロ法が一般的だが、従来のモンテカルロ法では変数の数や演算数に応じて計算時間が膨大になるため，高速化が求められる。 本稿ではリスク指標を高速に求めるために，発電機の起動パターンに応じた重回帰モデルを利用したモンテカルロ法を提案し，シミュレーションにより提案法の効果を検証した。 この結果、提案法では従来法と比較して約10倍の高速化を実現しつつ，リスク指標の誤差が1%未満である結果を得た。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 349 Kバイト