ポートフォリオのレプリケーション問題における進化計算の探索効果改善のための探索空間無制約化モデルの提案

カテゴリ: 論文誌(論文単位)

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門

発行日: 2014/09/01

タイトル(英語): Unconstrained Search Space Model Proposal for Search Effect Improvement of Evolutionary Algorithms in Portfolio Replication Problems

著者名: 柴田　峻輔（首都大学東京 大学院システムデザイン研究科），折登　由希子（広島大学 大学院社会科学研究科），山本　久志（首都大学東京 大学院システムデザイン研究科），花田　良子（関西大学 システム理工学部）

著者名(英語): Shunsuke Shibata (Graduate School of System Design, Tokyo Metropolitan University ), Yukiko Orito (Graduate School of Social Sciences, Hiroshima University), Hisashi Yamamoto (Graduate School of System Design, Tokyo Metropolitan University ), Yoshiko Hanada (Faculty of Engineering Science, Kansai University)

キーワード: ポートフォリオの複製，進化計算，等式制約の無制約化，探索空間の変換　　Portfolio Replication，Evolutionary Algorithm，Unconstrained Equality Constraints，Search Spaces Transformation

要約(英語): It is desired to make the replication portfolio when a benchmark portfolio has delivered good returns. However, the portfolio replication problem is one of equality constrained indeterminate problems. We cannot find the same proportion-weighted combination as the benchmark portfolio by minimizing the evaluation values of solutions even if we use any evolutionary algorithm. We have an important problem that minimizing the evaluation value does not depend on improving the solution. In order to solve this problem, we propose a new model which removes the equality constraint in the optimization problem in this paper. Our model transforms the equality constrained search space to the unconstrained search space for the portfolio replication problems. In the numerical experiments, we show that the evolutionary algorithms can generate the good solutions by minimizing the evaluation values in the unconstrained search space obtained by our model.

本誌: 電気学会論文誌C（電子・情報・システム部門誌） Vol.134 No.9 （2014） 特集Ⅰ：制御系設計における適応・学習・同定・モデリングの新展開　特集Ⅱ：インテリジェント・システム

本誌掲載ページ: 1384-1393 p

原稿種別: 論文／日本語

電子版へのリンク: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejeiss/134/9/134_1384/_article/-char/ja/