価格変動パターンによる証券/為替/仮想通貨市場の分析

カテゴリ: 論文誌(論文単位)

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門

発行日: 2018/08/01

タイトル(英語): Price Fluctuation Patterns of Stock/Exchange/Cryptocurrency

著者名: 今村　光良（野村アセットマネジメント(株)／筑波大学大学院システム情報工学研究科），中川　慧（野村アセットマネジメント(株)／筑波大学大学院ビジネス科学研究科），吉田　健一（筑波大学大学院ビジネス科学研究科）

著者名(英語): Mitsuyoshi Imamura (Nomura Asset Management Co., Ltd./University of Tsukuba Graduate School of Systems and Information Engineering), Kei Nakagawa (Nomura Asset Management Co., Ltd./University of Tsukuba, Graduate School of Business Sciences), Kenichi Yosh

キーワード: 動的時間伸縮法，価格変動パターン，株価予測，為替，仮想通貨_x000D_　　dynamic time warping，stock price prediction，price fluctuation patterns，exchange rates，cryptocurrency

要約(英語): Various methods to predict stock prices have been studied. In a linked paper, we propose a stock price prediction method that applies DTW on scaled daily stock price patterns. We showed its performance using TOPIX data. In this paper, we further analyze the effectiveness of the proposed method using other price indexes, such as the S&P 500, CAC40, DAX, FTSE100, foreign exchange rates, and Cryptocurrency. This paper also reports the importance of pattern length and starting points of patterns. We also discuss the hidden behavior of investors which seems to explain the prediction ability of the proposed method.

本誌: 電気学会論文誌C（電子・情報・システム部門誌） Vol.138 No.8 （2018） 特集：人間と情報を繋ぐ情報システム

本誌掲載ページ: 992-998 p

原稿種別: 論文／日本語

電子版へのリンク: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejeiss/138/8/138_992/_article/-char/ja/